The article presents a collective risk model for the insurance claims. The objective is to estimate a premium, which is defined as a functional specified up to unknown parameters. For this purpose, the Bayesian methodology, which combines the prior knowledge about certain unknown parameters with...

The article presents a collective risk model for the insurance claims. The objective is to estimate a premium, which is defined as a functional specified up to unknown parameters. For this purpose, the Bayesian methodology, which combines the prior knowledge about certain unknown parameters with...

W pracy rozważana jest odporność składki kwantylowej w modelu ryzyka łącznego ze względu na zaburzenia rozkładu liczby szkód. Przy obliczaniu składki kwantylowej zostały wykorzystane popularne metody aproksymacji- rozkładem normalnym, przesuniętym rozkładem gamma, przybliżonymi...

Rozważamy model ryzyka łącznego i definiujemy składkę jako liczbę H taką, że prawdopodobieństwo jej przekroczenia przez łączną wartość szkód (roszczeń) jest nie większe niż ustalona liczba ". Przy wyznaczaniu tej składki wykorzystujemy różne metody aproksymacji rozkładu...

The problem of estimating the unknown parameter of a one-parameter exponential family with the conjugate prior is considered. Some uncertainty about the prior is assumed by introducing a class of priors [Gamma]. The most robust and conditional [Gamma]-minimax estimators are constructed. The...

The problem of measuring the Bayesian robustness when prior distributions are [var epsilon]-contaminated is considered. The total variation metric in the space of the posterior distributions as a global measure of robustness is discussed. An upper bound for the measure when the prior...