Bruno, Maria Giuseppina; Grande, Antonio - Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il …
Nelle applicazioni finanziarie del metodo Montecarlo e Quasi–Montecarlo, uno dei problemi più comuni è il campionamento da una data distribuzione cumulata. In questo documento, tra i diversi approcci, ci riferiamo al metodo della “Trasformata inversa” e proponiamo un nuovo algoritmo per...