Thao, T.H.; Thomas-Agnan, C. - Groupe de Recherche en Économie Mathématique et … - 2000
Nous proposons un modele approprie de l'evolution deu cours de l'action dans un marche financier ou le prix d'actif a un instant peut influencer a long terme le dynamique du cours. Cet effet de longue memoire ne peut pas etre pris en compte par le modele usuel de Black et Scholes. On precise le...