Massimo, Tivegna - In: Rivista italiana degli economisti (2002) 1, pp. 3-48
L'articolo descrive un modello GARCH multivariato, basato sulle news, dei tassi di cambio DM-$ e Yen-$, stimato simultaneamente con due variabili strettamente connesse con la loro dinamica: i tassi di interesse a lunga e l'indice azionario Dow Jones. Lo studio propone una frequenza di...