Let {Xn: n=1} be a sequence of independent and identically distributed random variables with a common distribution function F. Let Sk= X1+...+Xk, k=1, denote the partial sums associated to {Xn: n=1}. In this paper, we study the number and times of the maximal and minimal excursion endpoints of...

Le modele ARH(1) est defini par Xt= p(Xt-1) + Et, p est un operateur sur un espace de Hilbert. Xt et Et sont des variables aleatoires hilbertiennes (les Et sont iid). Nous montrons la normalite asymptotique de deux estimateurs: l'estimateur par projection et l'estimateur par resolvant. Ces...

Nous etudions des familles de distributions bivariees du revenu et de l'age, mais aussi du statut professionnel par l'intermediaire de leurs densites marginales et conditionnelles sur plusieurs annees. Un concept d'invariance est introduit afin de decrire l'evolution dans le temps de ces...

This paper presents bayesian inference procedures for the continuous time mover-stayer model applied to individual transition data collected in discrete time. In particular, these methods allow to derive the probability of embeddability of the discrete-time modelling with the continuous-time...

Cette étude, consacrée aux déterminants des exportations françaises de produits agricoles et agro-alimentaires sur le marché intra-communautaire, tend à prouver que la compétitivité ne peut se réduire au prix. Une dégradation du rapport des prix relatifs n'entraîne pas nécessairement...