Cassuce, Francisco Carlos da Cunha; Muller, Carlos … - Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural - SOBER - 2006
O trabalho objetivou determinar a presença de volatilidade nas taxas de câmbio a vista e futura, detectando, assim, a … de câmbio a vista e futura. Diante das previsões procurou detectar se tais taxas convergiam, ou não, na data dos … GARCH e TARCH, modelando a volatilidade das taxas de câmbio. Os resultados mostraram que as taxas de câmbio futura e a vista …