Caldeira, João F.; Moura, Guilherme V.; Perlin, Marcelo S. - In: EconomiA 18 (2017) 3, pp. 328-343
precisas em relação àquelas obtidas com retornos diários. No entanto, ainda não está claro se os dados de alta freqüência … spreads entre ofertas de compra e venda e baixa liquidez. Abordamos essa questão investigando os benefícios do uso de dados de … dados de alta dimensão sugere que os estimadores de covariâncias realizadas obtiveram um desempenho significativamente …