Ñíguez, Trino-Manuel; Paya, Ivan; Peel, David; … - 2015
Derivamos las condiciones para la elección óptima de cartera bajo una utilidad con aversión al riesgo relativo constante y distribuciones de probabilidad alternativas que son capaces de capturar las caraterísticas de asimetría y curtosis de los rendimientos de los activos financieros....