Christoffersen, Peter; Heston, Steve; Jacobs, Kris - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003
sur l'indice S&P500 montre que la performance du nouveau modèle GARCH gaussien inverse est supérieure à celle des modèles … les modèles de volatilité stochastique standards de volatilité en permettant des "sauts"" et d'autres mouvements négatifs …