Laurent, Sébastien; Rombouts, Jeroen; Violente, Francesco - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2009
conditionnelle dans un cadre multivarié. Toutefois, on connaît peu de choses sur le classement des modèles de volatilité multivariés …, du point de vue de leur capacité à permettre de faire des prédictions. Le classement des modèles de volatilité … la performance des modèles. Nous présentons des conditions liées à la forme fonctionnelle de la fonction de perte qui …