Search Results - subject:"Prima de riesgo"

Debt sustainability and fiscal space in a heterogeneous Monetary Union: normal times vs the zero lower bound

Burriel Llombart, Pablo; Shen, Wenyi - 2020

España y Alemania, en el que la sostenibilidad de la deuda pública y su prima de riesgo se determinan de forma endógena según … los mercados sobre los superávits futuros afectando directamente a la prima de riesgo soberana y a las respuestas de las … interés reales, lo que amplifica la caída de la prima de riesgo en el país más endeudado y, pese a reducir la actividad …

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The evolution of inflation expectations in euro area markets

Gimeno Nogués, Ricardo; Ortega Eslava, Eva - 2016

Este trabajo explora el comportamiento de las expectativas de inflación en países que comparten su política monetaria, en particular los de la UEM. Se investigan las posibles características comunes a varios horizontes, así como los diferenciales entre países. Se propone un modelo...

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Portfolio rebalancing and asset pricing with heterogeneous inattention

Rachedi, Omar - 2016

Incluye bibliografía ; ¿Puede la desatención de los hogares a la bolsa de valores explicar cuantitativamente la inercia en el rebalanceo de las carteras? Para abordar esta pregunta, este documento introduce un coste de observación en una economía de producción con agentes heterogéneos. En...

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La prima de riesgo del mercado (market risk premium)

Fernandez, Pablo - IESE Business School, Universidad de Navarra - 2005

En este documento se resalta que el término "prima de riesgo de mercado" (market risk premium) se utiliza para definir … sin riesgo (prima de riesgo del mercado, required market risk premium o market risk premium en sentido estricto); b) la … diferencial y a la prima de riesgo del mercado. Posteriormente se analizan los métodos propuestos por la literatura financiera …

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Securitization and asset prices

Aksoy, Yunus; Basso, Henrique S. - 2015

cartera diversificada. Por tanto, es posible que la disminución de la prima de riesgo no identifique la verdadera disminución …

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Disagreement about inflation and the yield curve

Ehling, Paul; Gallmeyer, Michael; Heyerdahl-Larsen, … - 2015

la prima de riesgo de inflación por lo menos en el 30 % de sus respectivas desviaciones estándar. Las discrepancias en …

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UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA CRISIS DE LA DEUDA PÚBLICA

Bernis, Josep Maria Franquet - In: Contribuciones a la Economía (2012) 2012-09

En los últimos tiempos, tanto la prima de riesgo comparativa con la deuda germana como los elevados tipos de interés a …

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Incertidumbre: loterías y riesgo.

Ávalos, Eloy - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2011

In this paper we develop the theory of uncertainty in a context where the risks assumed by the individual are measurable and manageable. We primarily use the definition of lottery to formulate the axioms of the individual's preferences, and its representation through the utility function von...

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Short-term electricity futures prices: Evidence on the time-varying risk premium

Torró, Hipòlit; Lucia, Julio - Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - 2008

This paper examines empirically the relationship between electricity spot and futures prices, by analysing a decade of data for a set of short term-to-maturity futures contracts traded in the Nordic Power Exchange, Nord Pool. It is found that, on average, there are significant positive risk...

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Incertidumbre de la prima de riesgo del mercado accionario de Colombia 1991-2007

Bastidas M., Alexander - In: PERFIL DE COYUNTURA ECONÓMICA (2008)

Resumen: el presente estudio hace una estimación de la incertidumbre de la prima de riesgo del mercado de acciones de …

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