Jiménez, Guillermo Andrés Cangrejo - UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - 2014
Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los … euro en 2010. Adicionalmente hace la descomposición del riesgo interbancario entre riesgo de default y no-default (liquidez … interbancario y sus componentes: en los años previos a la crisis, el riesgo de no-default explicaba la mayor parte del riesgo …