Search Results - subject:"rango"

Did you mean: subject:"range" (1,627 results)

Estudio diagnóstico para determinar el perfil de liderazgo del gerente y de sus colaboradores en la gerencia operativa, según el modelo de rango completo de Bass Y Avolio: caso de...

López, José Manuel García - In: Revista Caribeña de Ciencias Sociales (2013) 2013_05

actuales, hasta llegar a la teoría o modelo del Liderazgo de Rango Completo de Bass y Avolio, que fue el eje rector de la …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010851833

A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models

Cavaliere, Giuseppe; Angelis, Luca De; Rahbek, Anders; … - Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", … - 2013

In this paper we investigate the behaviour of a number of methods for estimating the co-integration rank in VAR systems characterized by heteroskedastic innovation processes. In particular we compare the efficacy of the most widely used information criteria, such as AIC and BIC, with the...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010903767

Long memory in return structures from developed markets

Bhattacharya, Mousumi; Bhattacharya, Sharad Nath - In: Cuadernos de Gestión (2013)

[En]The present study aimed at investigating the existence of long memory properties in ten developed stock markets across the globe. When return series exhibit long memory, the series realizations are not independent over time and past returns can help predict future returns, thus violating the...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011277705

A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models

Cavaliere, Giuseppe; Angelis, Luca De; Rahbek, Anders; … - Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", … - 2013

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011228054

Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la bmv mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L

Servín y Silva Fernando H. - In: Contaduría y Administración 56 (2011) 2, pp. 173-196

This article aims to estimate the Conditional Autoregressive Range Model CARR (p, q) by the use of three different procedures: The ARMA model (p, q) using least squares estimators (MCO), the GARCH model (p, q) using Quasi-Maximum Likelihood Estimators (QMLE) and the GARCHX model (p, q) using...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010885123

Mercado de trabajo de Colombia: suma de partes heterogéneas

Thomas, Luis Eduardo Arango - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2011

desempleo aumenta no se observa una respuesta sistemática del rango de esta variable. En los países analizados los rangos de las …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009322943

Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia

Rodríguez, Karen Juliet Leiton - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2011

La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009325836

Bootstrap determination of the co-integration rank in VAR models

Cavaliere, Giuseppe; Rahbek, Anders; Robert, Taylor A.M. - Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", … - 2011

This paper discusses a consistent bootstrap implementation of the likelihood ratio [LR] co-integration rank test and associated sequential rank determination procedure of Johansen (1996). The bootstrap samples are constructed using the restricted parameter estimates of the underlying VAR model...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011228031

Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano

León, Carlos; Vivas, Francisco - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010

plazo en los mercados cambiario, accionario y de renta fija colombianos, para lo cual se utiliza la metodología de rango …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008458997

Proyección de tasas de interés para la planeación de futuros préstamos Inter-Compañía: una aproximación alternativa

Montero, Óscar - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - 2009

El presente documento ofrece una aproximación alternativa para el establecimiento de una tasa de interés en futuros préstamos inter-compañía, con base en la proyección de rendimientos de instrumentos corporativos de deuda a fines de cumplir con el principio de plena competencia.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005016220