This paper describes simple econometric methods for the analysis of credit risk and applies them to a data set obtained from credit files taken from six large German universal banks. The paper focuses on (i) binary and ordered probit/logit models which enable the credit analyst to quantify the...

Im Mittelpunkt dieses Beitrag stehen Verweildauermodelle und deren Verwendung als Analyseinstrumente für die Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken. Verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung der Dauer des Nichtausfalls eines Kredites werden dabei vorgestellt. Die hier vorgestellten...

Dieser Beitrag stellt verschiedene ökonometrische Methoden zur Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken vor und wendet diese auf einen aus Kreditakten von sechs deutschen Universalbanken zusammengestellten Datensatz an. Im Mittelpunkt stehen dabei (i) binäre bzw. geordnete Logit- und...

This paper aims at providing business survey analysts with simple econometric tools to quantify qualitative survey data. We extend the traditional and commonly applied method proposed by Carlson and Parkin (1975) to capture observable survey respondent heterogeneity. We also discuss...