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Integrating new asset classes into an asset allocation framework using scenario methodologies in the case of microfinance
Becker, Philipp M. - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008702056
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Strategische Asset-Allokation aus Sicht des privaten Kapitalanlegers
Walther, Ursula - 2002
goals, his risk tolerance and maybe further restrictions. Formal portfolio selection models can support the allocation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010305678
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Strategische Asset-Allokation aus Sicht des privaten Kapitalanlegers
Walther, Ursula - 2002
goals, his risk tolerance and maybe further restrictions. Formal portfolio selection models can support the allocation …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010513705
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Sicherheits-orientiertes Portfoliomanagement
Müller, Sebastian; Müller, Gerhard - 2005
Ende der 90er Jahre schien eine intensive Auswahl der Investments kaum notwendig, da fast jede Aktienanlage deutliche Kursgewinne versprach. Nach dem jähen Absturz an den Börsen haben die Anleger einen beträchtlichen Teil ihres Aktienvermögens verloren. Damit rücken wieder verstärkt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010297049
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung: Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und eine...
Dannenberg, Henry - 2009
For credit risk assessment, probability of default and correlation have to be estimated simultaneously. However, these … how many periods should be available for assessing credit risk taking account of estimation uncertainty if bootstrapping …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010267037
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Schätzunsicherheit oder Korrelation, Welche Risikokomponente sollten Unternehmen bei der Bewertung von Kreditportfoliorisiken wann berücksichtigen?
Dannenberg, Henry - 2007
which include estimation uncertainty but ignore default correlation might estimate the real credit risk more correctly than …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010269918
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Anreizwirkungen und Bewertung von Erfolgsbeteiligungen im Portefeuillemanagement
Gillenkirch, Robert M. - 1997
motivate managers to aquire superior information and to make better investment decisions. A part of the literature analyzes … motivate the manager to use superior information for investment decisions concerning the managed portfolio. On the other hand …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010316252
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Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung
Heidorn, Thomas; Kaiser, Dieter G.; Muschiol, Andrea - 2007
Hedge Funds are often considered as a possibility for optimizing traditional portfolios due to their alternative risk … higher moments we can show that hedge funds can be useful in enhancing the return and reducing the risk of the overall …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003754615
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Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry - 2009
For credit risk assessment, probability of default and correlation have to be estimated simultaneously. However, these … how many periods should be available for assessing credit risk taking account of estimation uncertainty if bootstrapping … available for similar results. -- confidence region ; credit portfolio risk ; estimation uncertainty ; bootstrapping …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825755
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Schätzunsicherheit oder Korrelation : welche Risikokomponente sollten Unternehmen bei der Bewertung von Kreditportfoliorisiken wann berücksichtigen?
Dannenberg, Henry - 2007
which include estimation uncertainty but ignore default correlation might estimate the real credit risk more correctly than … the underlying probability distributions of these intervals. -- probability of default ; estimation uncertainty ; risk …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003471812