In seiner 50. Studie präsentiert der Kronberger Kreis, der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, ein Konzept zur Förderung der produktiven Arbeit von gering qualifizierten Arbeitslosen. Die Schriftenreihe erscheint mit dieser Ausgabe in einem neuen Design. In dem vorgestellten...

In der Literatur wurden verschiedene parametrische Modelle zur Analyse der Heteroskedastie in Zeitreihen von Finanzmarktdaten entwickelt. Eine Möglichkeit, die bedingte Volatilität nichtparametrisch zu erfassen, ist die Kernschätzung von bedingten Quantilen. In diesem Aufsatz werden einige...