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Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7: empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehme...
Fürst, Benedikt; Henselmann, Klaus; Klein, Martin - 2009
The paper shows the ways of disclosing financial risks by IFRS 7 and certain types of sensitivity analysis. The different possibilities of preparing a sensitivity analysis, such as value at risk are illustrated and their suitability for reporting are faced critically. Following, the manner of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010299998
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Value-at-Risk für Versicherungsunternehmen:Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen
Albrecht, Peter; Koryciorz, Sven - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842369
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Auf dem Weg zu einem holistischen Risikomanagement?
Albrecht, Peter - 1998
- Entwicklungen des Risikomanagements vor dem Hintergrund der zu konstatierenden Tendenzen zu einem holistischen Risikomanagement.(...) …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842409
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Alternativer Risikotransfer: Verbriefung von Versicherungsrisiken
Albrecht, Peter; Schradin, Heinrich R. - 1998
Der Beitrag beginnt mit einer Darlegung der Entstehungsgründe für die Nutzung von Finanzkontrakten als Instrumente des versicherungswirtschaftlichen Risikomanagements ...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842411
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Kreditrisiken - Modellierung und Management: Ein Überblick
Albrecht, Peter - In: German Risk and Insurance Review (GRIR) 1 (2005) 2, pp. 22-152
Die Messung und Bewertung von Kreditrisiken stellt sich aktuell als ein sehr bedeutsames (Stichworte : Basel II, Solvency II, Kreditderivate) Gebiet dar. Allerdings hat sich hierbei keine einheitliche Vorgehensweise herausgebildet, sondern es existieren eine Vielzahl unterschiedlicher...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010311175
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Kreditrisiken - Modellierung und Management: ein Überblick
Albrecht, Peter
Die Messung und Bewertung von Kreditrisiken stellt sich aktuell als ein sehr bedeutsames (Stichworte : Basel II, Solvency II, Kreditderivate) Gebiet dar. Allerdings hat sich hierbei keine einheitliche Vorgehensweise herausgebildet, sondern es existieren eine Vielzahl unterschiedlicher...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005848577
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Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7: empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehme...
Fürst, Benedikt; Henselmann, Klaus; Klein, Martin - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, … - 2009
The paper shows the ways of disclosing financial risks by IFRS 7 and certain types of sensitivity analysis. The different possibilities of preparing a sensitivity analysis, such as value at risk are illustrated and their suitability for reporting are faced critically. Following, the manner of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008479029
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Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7 : empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehm...
Fürst, Benedikt; Henselmann, Klaus; Klein, Martin - 2009
; Risikomanagement ; Monte-Carlo Simulation ; Kapitalmarkt ; Risk reporting ; Market Risk ;Sensitivity Analysis ; Value at Risk …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003935070