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Ein Analyseraster zur Bestimmung langfristiger Wechselkursrisiken von Unternehmen dargestellt am Beispiel der US-Dollar-Abwertung
Bleuel, Hans-H. - 2008
langfristig relevante ökonomische Wechselkursrisiken ein. In diesem Zusammenhang hat das betriebliche Risikomanagement die Aufgabe …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010266113
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Stochastic Income Statement Planning and Emissions Trading
Dannenberg, Henry; Ehrenfeld, Wilfried - 2010
Since the introduction of the European CO2 emissions trading system (EU ETS), the development of CO2 allowance prices is a new risk factor for enterprises taking part in this system. In this paper, we analyze how risk emerging from emissions trading can be considered in the stochastic profit and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010271411
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Risikomanagement als zentraler Bestandteil des Programm- und Projektmanagements am Beispiel Nord Stream 2
Cicek, Bensu; Peskes, Markus - 2022
Plötzlich auftretende Störgrößen, wie auch dauerhaft bestehende Gefahren können das Management und den Erfolg von Projekten, aber insbesondere Programmen bedrohen. Besonders internationale Großprojekte, wie Nord Stream 2, die im Rahmen des Programmmanagements zu steuern sind, können neben...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012822335
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Why Hedge? - A Critical Review of Theory and Empirical Evidence -
Ammon, Norbert - 1998
Der Artikel gibt einen Literaturüberblick zur Fragestellung, warum Unternehmen Risikomanagement betreiben und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010297586
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Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7: empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehme...
Fürst, Benedikt; Henselmann, Klaus; Klein, Martin - 2009
The paper shows the ways of disclosing financial risks by IFRS 7 and certain types of sensitivity analysis. The different possibilities of preparing a sensitivity analysis, such as value at risk are illustrated and their suitability for reporting are faced critically. Following, the manner of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010299998
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Trade in financial services, capital flows, and the value-at-risk of countries
Cornelius, Peter K. - 2000
In light of the recent financial crises in the emerging markets, the coming-into-force of the financial services agreement under the GATS has been considered a success. While the agreement provides for little new liberalization but rather formalizes the status quo, it was feared that governments...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010301752
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Risk management with default-risky forwards
Korn, Olaf - 2008
This paper studies the impact of counter-party default risk of forward contracts on a firm's production and hedging decisions. Using a model of a risk-averse competitive firm under price uncertainty, it derives several fundamental results. If expected profits from forward contracts are zero, the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010302529
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Central counterparties
Koeppl, Thorsten V.; Monnet, Cyril - 2008
Central counterparties (CCPs) have increasingly become a cornerstone of financial markets infrastructure. We present a model where trades are time-critical, liquidity is limited and there is limited enforcement of trades. We show a CCP novating trades implements efficient trading behaviour. It...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010303758
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Value at risk, bank equity and credit risk
Broll, Udo; Wahl, Jack E. - 2003
We study the implications of the value at risk concept for the bank's optimum amount of equity capital under credit risk. The market value of loans is risky and lognormally distributed. We show that the required equity capital depends upon managerial and market factors. Furthermore, the bank's...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010305454
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Die Behandlung der operationellen Risiken nach Basel II: Ein Anreiz zur Verbesserung des Risikomanagements?
Rünger, Petra; Walther, Ursula - 2004
Risikomanagement der operationellen Risiken dürfte in Zukunft ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein. Im Rahmen der Neuregelung der … bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben gemäß Basel II werden sowohl eine Eigenkapitalunterlegung als auch qualitative Vorgaben zum Risikomanagement … dieser Risikoklasse neu eingeführt. Erklärtes Ziel ist es, Anreize für ein verbessertes Risikomanagement zu setzen. Die …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010305656