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Avaliação de métodos de cálculo de exigência de capital para risco de mercado de carteiras de ações no Brasil
Araújo, Gustavo S. (contributor);  … - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743296
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Avaliação de modelos de exigência de capital para risco de mercado do cupom cambial
Silva, Alan Cosme Rodrigues da (contributor);  … - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003358243
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Avaliação de modelos de cálculo de exigência de capital para risco cambial
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Araújo, Gustavo S. - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801074
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The effect of bid-ask prices on Brazilian options implied volatility : a case study of Telemar call options
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor);  … - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564412
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Análise da coerência de medidas de risco no mercado brasileiro de ações e desenvolvimento de uma metodologia híbrida para o expected shortfall
Silva, Alan Cosme Rodrigues da; Lemgruber, Eduardo Facó; … - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003529890
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Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva; Barbedo, Claudio Henrique da … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175119
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Inclusão do decaimento temporal na metodologia Delta-Gama para o cálculo do VaR de carteiras compradas em opções no Brasil
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor);  … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175327
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Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva (contributor);  … - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003143945
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Simulação histórica filtrada : incorporação da volatilidade ao modelo histórico de cálculo de risco para ativos não-lineares
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor);  … - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801124
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O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o IBOVESPA
Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista Brasileira de Economia 58 (2004) 1, pp. 99-120
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008477549