Narrow search
Showing 1 - 10 of 19,198
Cover Image
Zu den Langfristrisiken einer Aktienanlage :Ein probabilistischer Ansatz auf der Basis von Shortfallrisikomaßen
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond; Ruckpaul, Ulla - 2000
Der mit der Frage nach der Existenz von Zeithorizonteffekten im Rahmen einer Aktienanlage verbundene Themenkomplex ist …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842359
Cover Image
Why stocks may disappoint
Ang, Andrew; Bekaert, Geert; Liu, Jun - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001493702
Cover Image
Investments in Fallen Angel Stocks : an empirical analysis of quality indicators of disgraced growth companies
Mühlfriedel, Bernd - 2012
Diese Dissertation adressiert die zum Thema Fallen Angel Aktien bestehende Forschungslücke. Dabei kann sie Anlegern zu besseren Investmententscheidungen und die bestehende Kluft zwischen den Investmentstilen Value und Growth überbrücken helfen. Erstmalig wird ein systematischer und empirisch...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009767070
Cover Image
Aktienanlagen im Zusammenhang mit dem § 80 Abs. 1 SGB IV : die Folgen des Verbots von Aktienanlagen für gesetzliche Krankenversicherungen und der Wahlfreiheit zur Bildung von Pensi...
Bösch, Martin - 2007 - [Online-Ausg.]
Sozialgesetzbuch IV) bereits auch ohne eine mögliche Aktienanlage das Spannungsverhältnis zwischen "Ertrag" und "Risiko" existiert. Die … Aktienanlagen nicht im Anlagespektrum von Sozialversicherungsträgern zugelassen sind, bleibt die Rendite "unter dem Optimum". Damit …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008771627
Cover Image
Time Variation in the Tail Behaviour of Bund Futures Returns
Upper, Christian; Werner, Thomas - 2002
The literature on the tail behaviour of asset prices focuses mainly on the foreign exchange and stock markets, with only a few papers dealing with bonds or bond futures. The present paper addresses this omission. We focus on three questions: (i) Are heavy tails a relevant feature of the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010295742
Cover Image
Sovereign bond yield spreads: a time-varying coefficient approach
Bernoth, Kerstin; Erdogan, Burcu - 2010
We study the determinants of sovereign bond yield spreads across 10 EMU countries between Q1/1999 and Q1/2010. We apply a semiparametric time-varying coefficient model to identify, to what extent an observed change in the yield spread is due to a shift in macroeconomic fundamentals or due to...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010303780
Cover Image
Sovereign bonds since Waterloo
Meyer, Josefin; Reinhart, Carmen M.; Trebesch, Christoph - 2021
This paper studies external sovereign bonds as an asset class. We compile a new database of 266,000 monthly prices of foreign-currency government bonds traded in London and New York between 1815 (the Battle of Waterloo) and 2016, covering up to 91 countries. Our main insight is that, as in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012822349
Cover Image
Die Schätzung der US-amerikanischen Risikoprämie auf Basis der historischen Renditezeitreihe
Stehle, Richard; Hausladen, Julie - Universität <Berlin, Humboldt-Universität> / … - 2004
Um die erwartete zukünftige Rendite des Portefeuillesaller Aktien eines bestimmten Kapitalmarktes zuschätzen, wird … Risikozuschlagbzw. Risikoprämie die Differenz zwischen dererwarteten Rendite von Aktien und dem verwendetenZinssatz verstanden wird …. Hauptgrund für das Splittender erwarteten Rendite von Aktien in die beiden KomponentenZinssatz und Marktrisikoprämie ist …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005863245
Cover Image
Facts and fantasies about commodity futures
Gorton, Gary (contributor);  … - 2005 - Rev.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003726184
Cover Image
Stock returns and expected business conditions : half a century of direct evidence
Campbell, Sean D. (contributor);  … - 2005 - Rev.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003726399