Similar Search Results - EconBiz

O uso de dados de alta freqe͏̈ncia na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA

Moreira, João Maurício de Souza (contributor); … - 2002 - [Elektronische Ressource]

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743225

O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o IBOVESPA

Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista Brasileira de Economia 58 (2004) 1

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011158715

O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa

Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - Central Bank of Brazil, Research Department - 2002

This paper investigates the use of high frequency data in the estimation of daily and intradaily volatility, in order to compute value at risk (VaR) forecasts for the IBOVESPA. GARCH models and deterministic methods for the filtering of seasonal patterns have been used in the computation of...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005467381

Avaliação de modelos de exigência de capital para risco de mercado do cupom cambial

Silva, Alan Cosme Rodrigues da (contributor); … - 2006

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003358243

Avaliação de modelos de cálculo de exigência de capital para risco cambial

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira; Araújo, Gustavo S. - 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801074

Avaliação de métodos de cálculo de exigência de capital para risco de mercado de carteiras de ações no Brasil

Araújo, Gustavo S. (contributor); … - 2003 - [Elektronische Ressource]

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743296

The effect of bid-ask prices on Brazilian options implied volatility : a case study of Telemar call options

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor); … - 2007

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564412

Análise da coerência de medidas de risco no mercado brasileiro de ações e desenvolvimento de uma metodologia híbrida para o expected shortfall

Silva, Alan Cosme Rodrigues da; Lemgruber, Eduardo Facó; … - 2007

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003529890

Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro

Araújo, Gustavo Silva; Barbedo, Claudio Henrique da … - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175119

Inclusão do decaimento temporal na metodologia Delta-Gama para o cálculo do VaR de carteiras compradas em opções no Brasil

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor); … - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175327

A service of the