Showing 1 - 10 of 347
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000386350
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003785473
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob und auf welcher Weise für Unternehmen mit Pensionsrückstellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und anderen Passivpositionen eine Bewertungstheorie in der Tradition des Discounted Cashflow angewendet werden...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003285702
Todayś derivative pricing base on stochastic models developed in the 70ś. These models base on some unrealistic assumptions. The system Warrant Pro 1 presented here combines the software agent PISA (Partially Intelligent Software Agent) and the neurosimulator FAUN (Fast Approximation with...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003304278
The puzzling evidence of seemingly high momentum returns is related to an understanding of risk as a simple covariance. If we consider, however, risk in higher-order statistical moments, momentum returns appear less advantageous. Thus, a prospect-theoretical assessment of US stock momentum...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003319894
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003832361
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003795460
Bei der Kreditrisikobewertung müssen die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit und korrelation geschätzt werden. Diese Schätzung erfolgt unter Unsicherheit. In der Literatur werden asymptotische Konfidenzregionen diskutiert, um diese Unsicherheit bei der simultanen Schätzung beider Parameter...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825755
We integrate international business theory on foreign direct investment (FDI) with institutional theory on intellectual property rights (IPR) to explain characteristics and behaviour of foreign investment subsidiaries in Central East Europe, a region with an IPR regimegap visàvis West European...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003825768
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003895184