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Forecasting High-Frequency Volatility Shocks : An Analytical Real-Time Monitoring System

Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016

This thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text news and tick-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring system, using first, a sequence of competing...

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Das Underpricing-Phänomen bei kleinen Unternehmen

Bramhoff, Sandra - 2014

. Sandra Bramhoff untersucht das Underpricing-Phänomen bei kleinen Unternehmen in Deutschland im Zeitraum von Oktober 2005 bis …

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Wertrelevanz von Forschungs- und Entwicklungskosten : Eine empirische Untersuchung börsennotierter Unternehmen in Deutschland

Rinker, Carola - 2017

Bilanzielle Behandlung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IFRS -- Kapitalmarkt und Informationseffizienz -- Grundlagen der Kapitalmarktrelevanzforschung -- Stand der empirischen Forschung zu Forschungs- und Entwicklungskosten.

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Going Private in Deutschland : Eine institutionelle und empirische Analyse des Rückzugs vom Kapitalmarkt

Eisele, Florian (contributor) - 2006

Deutschland -- Going Private-Transaktionen am deutschen Kapitalmarkt — Eine empirische Bestandsaufnahme -- Motive für den Rückzug …

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Aktienrückkäufe in Deutschland : Renditeeffekte und tatsächliche Volumina

Seifert, Udo (contributor) - 2006

Aktienrückkäufe waren in Deutschland vor 1897 praktisch verboten, danach bis 1931 erlaubt. Ihr erheblicher Umfang bei … Aktienrückkäufe in Deutschland starken Einschränkungen, erfolgten aber trotzdem in einem moderaten Ausmaß. Eine Vereinfachung von … Aktienrückkäufen in Deutschland trat erst mit dem Inkrafttreten des KonTraG im Mai 1998 ein. Udo Seifert zeigt, vor welchem Hintergrund …

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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten

Sauerbier, Peter (contributor) - 2006

Modellierung von Liquidität -- Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemärkten -- Eigenschaften des Liquiditätsspreads -- Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads -- Fazit und Ausblick.

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Handelsvolumen auf Aktienmärkten : Univariate Analysen und kontemporäre Rendite-Mengen-Beziehungen

Mestel, Roland (contributor) - 2008

Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten -- Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten -- Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumina -- Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte am Beispiel von...

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Information Mirages an experimentellen Wertpapiermärkten

Kugler, Patrick L. (contributor) - 2006

Preisbildung an Aktienmärkten -- Ausgewählte empirische Untersuchungen zur Erklärung von Information Mirages -- Information Mirages an experimentellen Wertpapierbörsen -- Methodik zur Analyse von Information Mirages an der Computerbörse CAT -- Spezifikation der Information Mirages an der...

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Konsum, Dividenden und Aktienmarkt : Eine Kointegrationsanalyse

Seiler, Yvonne (contributor) - 2006

Theoretische Fundierung -- Ökonometrische Implikationen -- Untersuchungsmethoden -- Messung der relevanten Daten -- Stationarität und deskriptive Statistik -- Untersuchungsergebnisse -- Zusammenfassung, Beitrag und Ausblick.

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Der Diversification Discount am deutschen Kapitalmarkt : Eine empirische Untersuchung des Bewertungsunterschieds zwischen fokussierten und diversifizierten Unternehmen und seiner E...

Beckmann, Philip (contributor) - 2006

Value zerstören und daher mit einem Wertabschlag an der Börse gehandelt werden. Für Deutschland fehlte bisher der …

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