Similar Search Results

Inflationäre Schocks in Deutschland : eine common trends Analyse

Carstensen, Kai; Hansen, Gerd - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 224 (2004) 3, pp. 271-291

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002190717

Hansen, Gerd (interviewee); Krämer, Walter (interviewer) - In: Wirtschafts- und sozialstatistisches Archiv : eine … 15 (2021) 3/4, pp. 293-302

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012796706

Eine empirische Überprüfung der Permanent-Income- Hypothese

Hansen, Gerd; Staudte, Axel - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 187 (1973) 3, pp. 269-281

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014607070

Die Nachfrage nach nichtdauerhaften Gütern / The Demand for Nondurables

Hansen, Gerd - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 200 (1985) 1, pp. 27-40

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014607688

Multikollinearitat und Prognosefehler Forecasting Error and Multicollinearity

Hansen, Gerd - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 203 (1987) 5-6, pp. 517-531

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014607863

Hysteresis und Arbeitslosigkeit/Hysteresis and Unemployment

Hansen, Gerd - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 208 (1991) 3, pp. 272-298

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014608071

Nonlinear Error Correction Modeling in German Interest Rates / Ein nichtlineares Fehlerkorrekturmodell für die deutsche Zinsstruktur

Brannolte, Cord; Hansen, Gerd; Kim, Jeong-Ryeol - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 219 (1999) 3-4, pp. 271-283

Summary Nonlinear dynamics in the term structure of German interest rates resulting from heterogenous transaction costs in the money market are analysed by means of the smooth transition technique introduced by Granger and Teräsvirta (1993). Tests for linearity, specific functional forms and...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014608696

Inflationäre Schocks in Deutschland: Eine Common Trends Analyse / Inflationary Shocks in Germany: A Common Trends Analysis

Carstensen, Kai; Hansen, Gerd - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 224 (2004) 3, pp. 271-291

Zusammenfassung In diesem Beitrag wird die Inflationsrate in Deutschland mit Hilfe eines Common Trends Modells untersucht. Ausgehend von einem IS-LM Modell der offenen Volkswirtschaft wird zunächst eine Kointegrationsanalyse durchgeführt, die der Bestimmung plausibler Langfristbeziehungen...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014608971

Testing cointegrating coefficients in vector autoregressive error correction models

Hansen, Gerd; Kim, Jeong-Ryeol; Mittnik, Stefan - In: Economics Letters 58 (1998) 1, pp. 1-5

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005361929

Nonlinear Error Correction Modeling in German Interest Rates.

Brannolte, Cord; Hansen, Gerd; Kim, Jeong-Ryeol - In: Journal of Economics and Statistics (Jahrbuecher fuer … 219 (1999) 3+4, pp. 271-283

Nonlinear dynamics in the term structure of German interest rates resulting from heterogenous transaction costs in the money market are analyzed by means of the smooth transition technique introduced by Granger and Terasvirta (1993). Tests for linearity, specific functional forms and outliers...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008596483