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Branger, Nicole; Schlag, Christian - 2004

: Arbitragebewertung Derivatebewertung Derivative Finanzinstrumente Finance Zinsderivate Zinsmodelle Zinsstrukturen …

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Branger, Nicole (contributor); Schlag, Christian (contributor) - 2004

Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere...

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Risk-Management mit Finanzderivaten : Steuerung von Zins- und Währungsrisiken. Studienbuch mit Aufgaben

Beike, Rolf; Barckow, Andreas - 2010 - 3., aktualisierte und erw. Aufl.

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A defaultable HJM modelling of the Libor rate for pricing Basis Swaps after the credit crunch

Fanelli, Viviana - In: European journal of operational research : EJOR 249 (2016) 1, pp. 238-244

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Fixed interest player v/s floating interest player : tug of war

Ahamed, Naseem - In: Theoretical economics letters 5 (2015) 4, pp. 469-475

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Fast and accurate exercise policies for Bermudan swaptions in the LIBOR market model

Karlsson, Patrik; Jain, Shashi; Oosterlee, Cornelis … - In: International journal of financial engineering 3 (2016) 1, pp. 1-22

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Riding the swaption curve

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Liquidity costs : a new numerical methodology and an empirical study

Michel, Christophe; Reutenauer, Victor; Talay, Denis; … - In: Applied mathematical finance 23 (2016) 1/2, pp. 57-79

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A general HJM framework for multiple yield curve modelling

Cuchiero, Christa; Fontana, Claudio; Gnoatto, Alessandro - In: Finance and stochastics 20 (2016) 2, pp. 267-320

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Survey sentiment and interest rate option smile

Chen, Cathy Yi-Hsuan; Kuo, I.-doun - In: International review of economics & finance : IREF 37 (2015), pp. 125-137

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