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On the fundamental relation between equity returns and interest rates
Choi, Jaewon; Richardson, Matthew; Whitelaw, Robert F. - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010372573
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Ausfall- und Risikoprämie im Kreditzinssatz
Nippel, Peter - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 32 (2003) 4, pp. 209-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743519
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Zinsderivate : Modelle und Bewertung
Branger, Nicole; Schlag, Christian - 2004
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere...
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Zinsderivate : Modelle und Bewertung
Branger, Nicole (contributor); Schlag, Christian (contributor) - 2004
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013505177
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Interest Rate Modelling
Svoboda, Simona - 2004
the full dynamics of the yield curve. A study of the evolution of interest rate modelling theory places these models in …
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Pricing range accrual interest rate swap employing LIBOR market models with jump risks
Lin, Shih-kuei; Wang, Shin-yun; Chen, Carl R.; Xu, Lian-Wen - In: The North American journal of economics and finance : a … 42 (2017), pp. 359-373
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011938138
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Interest rate derivatives for the fractional Cox-Ingersoll-Ross model
Bishwal, Jaya Prakasah Narayan - In: Algorithmic finance 10 (2023) 1/2, pp. 53-66
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014474576
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How sensitive is the pricing of lookback and interest rate guarantees when changing the modelling assumptions?
Orozco-Garcia, Carolina; Schmeiser, Hato - In: Insurance / Mathematics & economics 65 (2015), pp. 77-93
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011422877
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Linearized Hamiltonian of the LIBOR market model : analytical and empirical results
Tang, Pan; Baaquie, Belal E.; Du, Xin; Zhang, Ying - In: Applied economics 48 (2016) 10/12, pp. 878-891
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432758
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Valuing inflation-linked death benefits under a stochastic volatility framework
Liang, Zongxia; Sheng, Wenlong - In: Insurance / Mathematics & economics 69 (2016), pp. 45-58
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