Similar Search Results

Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note

Broll, Udo; Guo, Xu; Welzel, Peter - In: Economics and business review 3 (2017) 4, pp. 47-54

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011795807

Speed-up credit exposure calculations for pricing and risk management

Glau, Kathrin; Pachón, Ricardo; Pötz, Christian - In: Quantitative finance 21 (2021) 3, pp. 481-499

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012483835

A reach for risk : pricing credit and liquidity in ABS

McElravey, John N. - In: The journal of structured finance 26 (2021) 4, pp. 15-24

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012423082

Kreditrisikotransfer : Moderne Instrumente und Methoden ; mit 18 Tabellen

Rudolph, Bernd; Hofmann, Bernd; Schaber, Albert; … - 2007

Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über die neuen Instrumente des Kreditrisikotransfers wie Kreditderivate, Asset Backed Securities und synthetische Verbriefungen. Die einzelnen Instrumente werden einschließlich ihrer verschiedenen Spielarten und Weiterentwicklungen systematisch...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013515374

Managing the risk of embedded options in non-traded credit using portfolio modeling

Engelmann, Bernd - In: International journal of financial engineering 10 (2023) 3, pp. 1-26

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014444472

Kreditrisikotransfer : moderne Instrumente und Methoden

Rudolph, Bernd; Hofmann, Bernd; Schaber, Albert; … - 2012 - 2., überarb. und erw. Aufl.

Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über die neuen Instrumente des Kreditrisikotransfers. Kreditderivate, Asset Backed Securities und synthetische Verbriefungen werden einschließlich ihrer Weiterentwicklungen und ihrer Anpassungen im Zuge der Finanzkrise systematisch dargestellt. Das...