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Option-based credit spreads
Culp, Christopher L.; Nozawa, Yoshio; Veronesi, Pietro - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010468759
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Option-based credit spreads
Culp, Christopher L.; Nozawa, Yoshio; Veronesi, Pietro - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010465600
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Valuation of defaultable claims : a survey
Uhrig-Homburg, Marliese - In: Schmalenbach business review : sbr 54 (2002) 1, pp. 24-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001633268
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Explicit computation of the post-crisis spot LIBOR in a jump-diffusion framework
Di Persio, Luca; Gugole, Nicola - In: New methods in fixed income modeling : fixed income modeling, (pp. 61-83). 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012011579
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Option-based credit spreads
Culp, Christopher L.; Nozawa, Yoshio; Veronesi, Pietro - In: The American economic review 108 (2018) 2, pp. 454-488
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011821049
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A theory of equivalent expectation measures for contingent claim returns
Nawalkha, Sanjay K.; Zhuo, Xiaoyang - In: The journal of finance : the journal of the American … 77 (2022) 5, pp. 2853-2906
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013396297
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Real Options Valuation : The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice
Schulmerich, Marcus (contributor) - 2005
shows that the assumption of a constant interest rate in real options valuation is not justifiable. All necessary theory is …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014074
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Pricing Interest-Rate Derivatives : A Fourier-Transform Based Approach
Bouziane, Markus (contributor) - 2008
This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivatives in a general jump-diffusion setup. Starting with a comparison of three Fourier-style pricing methodologies, the book covers the derivation of Fourier-transform based solutions for different...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013520918
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Zinsderivate : Modelle und Bewertung
Branger, Nicole; Schlag, Christian - 2004
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013504781
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Zinsderivate : Modelle und Bewertung
Branger, Nicole (contributor); Schlag, Christian (contributor) - 2004
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013505177