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Risk Management in Credit Portfolios : Concentration Risk and Basel II
Hibbeln, Martin - 2010
Credit Risk Measurement in the Context of Basel II -- Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under Basel II -- Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios -- Model-Based Measurement of Sector Concentration Risk in Credit Portfolios -- Conclusion
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522876
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Credit Analyst
Everling, Oliver (ed.); Leker, Jens (contributor);  … - 2015 - 3., aktualisierte und vollständig überarb. Aufl
interne und externe Rating sowie die Analyse von Kreditprodukten. … und der Ratingsprozess von Standard & Poor's für Industrieunternehmen -- 4. Credit Rating -- 4.1 Credit Rating -- 4 ….2 Rating und Governance -- 5. Credit Management und Credit Products -- 5.1 Kreditderivate -- 5.2 Kreditverbriefung -- 5 …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014482151
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Controlling und Basel III in der Unternehmenspraxis : Strategien zur Bewältigung erhöhter Bonitätsanforderungen
Hofmann, Jonathan - 2014
dargestellt. Dabei werden ebenso die wichtigsten in das Rating eingehenden Faktoren sowie innerbetriebliche Gestaltungspotenziale …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014021341
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Engelmann, Bernd - 2011
Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow … Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios … -- Possibilities of Estimating Exposures -- EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits -- Validation of Banks' Internal Rating …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015277
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Credit Analyst
Everling, Oliver (ed.); Leker, Jens (contributor);  … - 2012 - 2., aktualis. und vollst. überarb. Aufl.
Die Eskalation der Finanzkrise hat in kaum einem anderen Bereich so schnell Veränderungen gebracht wie in der Kreditanalyse. Die bankenaufsichtsrechtlichen Vorgaben aus BaseI setzen nach der Finanzkrise neue Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft der Banken. Gleichzeitig haben an den...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014509211
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Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
Wrede, Irmhild - 2010
Grundlagen -- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II -- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen -- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424929
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Recovery Risk in Credit Default Swap Premia
Schläfer, Timo - 2011
The finance literature looks at a number of factors to explain risk premia in corporate debt, such as liquidity effects, jump-to-default risk, and contagion risk. Stochastic recovery rates as a source of systematic risk have not received much attention so far, most likely due to the difficulties...
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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016
Bank- und Versicherungswirtschaft Die Autorin Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018364
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Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Eckert, Johanna - 2016 - 1. Aufl. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411449
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Unternehmensfinanzierung und -rating mit System : Core-Training zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von KMU
Kugler, Sascha; Girmscheid, Steffen - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011799977