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Sovereign Default Risk Valuation : Implications of Debt Crises and Bond Restructurings

Andritzky, Jochen (contributor) - 2006

Past cycles of sovereign lending and default suggest that debt crises will recur at some point. This book shows why investors should reckon with similar credit events in the future. Surveying the sovereign bond market, the author provides investors with a useful toolkit for analyzing sovereign...

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Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks : and the Suitability of Profitability Measures for Loan Portfolios

Kühn, Jochen (contributor) - 2006

This book criticizes the fact that profitability measures derived from capital market models such as the Sharpe ratio and the reward-to-VaR ratio are proposed for loan portfolios, although it is not proven whether their risk-return trade-offs are optimal for banks. The authors demonstrate that...

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Forecasting and Hedging in the Foreign Exchange Markets

Ullrich, Christian (contributor) - 2009

simulation. …

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Risikoaggregation in der Praxis : Beispiele und Verfahren aus dem Risikomanagement von Unternehmen

Deutsche Gesellschaft für Risikomanagement - 2008

Risikomanagementprozesse sind spätestens seit der Inkraftsetzung des KonTraG im Fokus deutscher Unternehmen. Während … die Identifikation und Bewertung einzelner Risiken in vielen Unternehmen inzwischen gut etabliert ist, stellt die … durch Praxisbeiträge aus neun Unternehmen verschiedener Branchen auf, wie unterschiedlich die Herangehensweise an das Thema …

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Scenario Logic and Probabilistic Management of Risk in Business and Engineering

Solojentsev, Evgueni D. - 2009

Management and Risk -- The Human Being And Risks -- Principles of Risk Management in Design -- Risk Management at Debugging Tests -- Risk Management In Operation On Basis Of Monitoring -- Risk Management on Dangerous Plant -- Transparency of Methods for Estimation -- Bases of Logic and...

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Kreditrisikomessung bei Projektfinanzierungen durch Risikosimulation

Werthschulte, Holger - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft

Alternative bietet die simulative Risikoanalyse, die allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Holger Werthschulte geht …

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Sequentielle Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit

Friedl, Gunther - 2001

Reale Investitionen sind mit einer Vielzahl unterschiedlicher Entscheidungen verbunden. Diese Entscheidungen hängen in hohem Maße voneinander ab. Die anfängliche Investitionsentscheidung muß die Möglichkeit, nachfolgende Entscheidungen treffen zu können, berücksichtigen. Diese Tatsache...

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Quantitative portfolio management : with applications in Python

Brugière, Pierre - 2020

This self-contained book presents the main techniques of quantitative portfolio management and associated statistical methods in a very didactic and structured way, in a minimum number of pages. The concepts of investment portfolios, self-financing portfolios and absence of arbitrage...

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Finanzmathematik : Lehrbuch der Zins-, Renten-, Tilgungs-, Kurs- und Renditerechnung

Kruschwitz, Lutz - 2018 - 6., überarbeitete Auflage

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Stochastic optimization methods in finance and energy : new financial products and energy market strategies

Bertocchi, Marida (contributor) - 2011

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011760893

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