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Operational risk control with Basel II : basic principles and capital requirements
Chorafas, Dimitris N. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011479596
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Credit Analyst
Everling, Oliver (ed.); Leker, Jens (contributor);  … - 2012 - 2., aktualis. und vollst. überarb. Aufl.
Die Eskalation der Finanzkrise hat in kaum einem anderen Bereich so schnell Veränderungen gebracht wie in der Kreditanalyse. Die bankenaufsichtsrechtlichen Vorgaben aus BaseI setzen nach der Finanzkrise neue Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft der Banken. Gleichzeitig haben an den...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014509211
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Engelmann, Bernd - 2011
Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios … -- Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach -- Estimating Loss Given Default - Experiences from Banking Practice … EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015277
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Credit Analyst
Everling, Oliver (ed.); Leker, Jens (contributor);  … - 2015 - 3., aktualisierte und vollständig überarb. Aufl
In diesem Buch stehen sowohl die Instrumente zur Beurteilung von Einzelrisiken als auch die Methoden zur aktiven Steuerung ganzer Kreditportfolios im Vordergrund. Weitere Schwerpunkte sind die aufsichtsrechtliche Behandlung von Krediten, das interne und externe Rating sowie die Analyse von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014482151
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Risk Management in Credit Portfolios : Concentration Risk and Basel II
Hibbeln, Martin - 2010
Risk concentrations play a crucial role for the survival of individual banks and for the stability of the whole banking …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522876
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Borrower opacity and loan performance : evidence from China
Gao, Haoyu; Wang, Junbo; Yang, Xiaoguang; Zhao, Lin - In: Journal of financial services research 57 (2020) 2, pp. 181-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012228503
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Systemic risk among European banks : a copula approach
Kleinow, Jacob; Moreira, Fernando - In: Journal of international financial markets, … 42 (2016), pp. 27-42
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011673405
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A DSGE model of banks and financial intermediation with default risk
Wickens, Michael R. - In: Research in economics : an international review of economics 71 (2017) 3, pp. 636-642
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011878951
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A theory of bank illiquidity and default with hidden trades
Panetti, Ettore - In: Review of finance : journal of the European Finance … 21 (2017) 3, pp. 1123-1157
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011803791
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Bank competition, regulatory capital, and risk taking : international evidence
Abou-El-Sood, Heba; Shahin, Rana - In: Managerial finance 49 (2023) 10, pp. 1614-1640
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