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Asymmetric Cost Behavior : Implications for the Credit and Financial Risk of a Firm
Reimer, Kristina - 2019
The thesis of Kristina Reimer provides a comprehensive analysis of asymmetric cost behavior (also known as cost stickiness) by discussing its origin and development in the theoretical and empirical research from the 1920s of the past century up until today. Further, using an empirical approach,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012395868
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Asymmetric cost behavior : implications for the credit and financial risk of a firm
Reimer, Kristina - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011868732
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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung
Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2014 - 2., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010342646
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Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Wagner, Eva - 2008
Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi … anderer etablierter Märkte, auf denen das Kreditrisiko relevant ist, sowie dem des externen Rating gegenüber. Sie zeigt …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517112
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Anreizprobleme beim Transfer der Kreditrisiken aus Buchkrediten
Henke, Sabine - 2002
Finanzintermediäre können eine portfoliotheoretisch motivierte Optimierung ihres Buchkreditportefeuilles nur unter der Bedingung realisieren, dass die Kreditrisiken am Sekundärmarkt handelbar sind. Mit Kreditverkäufen, Kreditverbriefungen und Kreditderivaten haben sich die Möglichkeiten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011402083
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Credit-Risk Modelling : Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python
Bolder, David Jamieson - 2018
The risk of counterparty default in banking, insurance, institutional, and pension-fund portfolios is an area of ongoing and increasing importance for finance practitioners. It is, unfortunately, a topic with a high degree of technical complexity. Addressing this challenge, this book provides a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012396938
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Credit Analyst
Everling, Oliver (ed.); Leker, Jens (contributor);  … - 2012 - 2., aktualis. und vollst. überarb. Aufl.
Die Eskalation der Finanzkrise hat in kaum einem anderen Bereich so schnell Veränderungen gebracht wie in der Kreditanalyse. Die bankenaufsichtsrechtlichen Vorgaben aus BaseI setzen nach der Finanzkrise neue Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft der Banken. Gleichzeitig haben an den...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014509211
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Risk Performance Management : Chancen für ein besseres Rating
Hilz-Ward, Reavis Mary - 2009
-- Instrumente -- Chancenorientierte Einzelfallbewertung und effizientes Portfolio Risikomanagement -- Rolle der BWA im Risk … Risikomanagement in der Rückversicherung -- Integriertes Risiko-/Chancenmanagement als Instrument der Unternehmenssteuerung … -- Risikomanagement in mittelständischen Unternehmen am Beispiel der LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015154
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Engelmann, Bernd - 2011
Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A...
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Credit Analyst
Everling, Oliver (ed.); Leker, Jens (contributor);  … - 2015 - 3., aktualisierte und vollständig überarb. Aufl
im Überblick -- 1.3 Mindestanforderungen an das Risikomanagement -- 2. Bankinterne Ratingverfahren -- 2.1 Ratingmethoden …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014482151