Dieses Buch konzentriert sich bewusst auf die traditionellen Methoden der Portfolio-Optimierung und deren wichtigste Erweiterungen sowie auf die kapitalmarkttheoretischen Standardmodelle Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT).

Dieses Lehrbuch enthält das komplette Statistikwissen, das für ein Studium benötigt wird: beschreibende Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und die statistische Inferenz. Zudem zeichnet sich das Buch durch einen hohen Anwendungsbezug aus. So sind die Übungsaufgaben am Ende eines Kapitels,...

Das Lehrbuch zeichnet sich durch einen hohen Anwendungsbezug aus. So sind die Übungsaufgaben am Ende jedes Kapitels, die der Festigung des Lernstoffs dienen, nicht konstruiert, sondern behandeln konkrete Fragestellungen einer fiktiven Firma.

Ganz egal ob Wirtschafts-, Naturwissenschaften oder Technik: Die Mathematik ist in jedem dieser Studiengänge ein unverzichtbares Werkzeug, das Bachelor-Studierende schnell und sicher beherrschen müssen. Dieses Buch stellt die relevanten Formeln und Verfahren verständlich vor. Zahlreiche...

Das einführende Lehrbuch taugt dank vieler Beispiele und Übungsaufgaben mit Lösungen auch zum Selbststudium. Es geht darin weniger um Beweise und mathematische Exaktheit, als vielmehr um Anwendung und Anwendbarkeit der Formeln und Verfahren, ohne dabei jedoch den mathematischen Hintergrund...

Das Lehrbuch behandelt zunächst die lineare Optimierung. Es beginnt mit dem Grundmodell und der graphischen Lösung eines LP-Problems. Daran schließt sich die Vorstellung des Simplex-Algorithmus an mit seinen Sonderfällen und dem Phänomen der Dualität. Es folgt eine Darstellung der...

Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der...