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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
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Liquidity-driven approach to dynamic asset allocation : evidence from the German stock market
Baitinger, Eduard; Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten; … - In: Financial markets and portfolio management 29 (2015) 4, pp. 365-379
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Essays
Hamilton, Robert - 1831
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Essays
Rogers, Henry - 1850
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Georgical essays
Hunter, Alexander - 1777
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An investor’s perspective on risk-models and characteristic-models
Fieberg, Christian; Poddig, Thorsten; Varmaz, Armin - In: Journal of risk finance : the convergence of financial … 17 (2016) 3, pp. 262-276
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How to estimate wind-turbine infeed with incomplete stock data : a general framework with an application to turbine-specific market values in Germany
Engelhorn, Thorsten; Müsgens, Felix - In: Energy economics 72 (2018), pp. 542-557
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Modelling and trading the English and German stock markets with novelty optimization techniques
Karathanasopoulos, Andreas; Mitra, Sovan; Skindilias, … - In: Journal of forecasting 36 (2017) 8, pp. 974-988
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A closed-form formula characterization of the Epps effect
Buccheri, Giuseppe; Livieri, Giulia; Pirino, Davide; … - In: Quantitative finance 20 (2020) 2, pp. 243-254
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Minimum variance portfolios in the German stock market
Bastin, Jan - In: Prague economic papers : a bimonthly journal of … 26 (2017) 1, pp. 103-120
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