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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Does international stock index arbitrage exist?
Meissner, Gunter; Ng, Olivia; Villarreal, Pedro A. - In: The journal of investment strategies 8 (2019) 1, pp. 11-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012020342
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Financially constrained index futures arbitrage
Glover, Kristoffer; Hulley, Hardy - In: The journal of futures markets 42 (2022) 9, pp. 1688-1703
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013465806
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Asymmetric structure of bid-ask spreads across the business cycle
Lin, Chien-Chih - In: Applied economics letters 23 (2016) 7/9, pp. 501-505
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011627727
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Skewness risk premium : theory and empirical evidence
Lehnert, Thorsten; Lin, Yuehao; Wolff, Christiaan … - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009723118
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The LIX : a model-independent liquidity index
Guillaume, Florence - In: Journal of banking & finance 58 (2015), pp. 214-231
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011543981
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Average price futures contracts : pricing, characteristics, and implications
Yoo, Jin - In: Asia-Pacific journal of financial studies 44 (2015) 6, pp. 849-876
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011471096
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Value-at-risk forecasting of Chinese stock index and index future under jumps, permanent component, and asymmetric information
Li, Shaoyu; Wei, Lijia; Huang, Zehua - In: Emerging markets finance & trade : a journal of the … 52 (2016) 4/6, pp. 1072-1091
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011563272
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Volatility-related exchange trade assets : an econometric investigation
Meníca, Javier; Sentana, Enrique - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010509490
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Option pricing with asymmetric heteroskedastic normal mixture models
Rombouts, Jeroen V. K.; Stentoft, Lars - In: International journal of forecasting 31 (2015) 3, pp. 635-650
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011474435