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Un Modelo de Alerta Temprana para el Sistema Financiero Colombiano
González, José Eduardo Gómez; Orozco, Inés Paola - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2009
En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana, que utiliza modelos de duración para evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos en Colombia. En el artículo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005042521
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Banking Fragility in Colombia: An Empirical Analysis Based on Balance Sheets
Lozano, Ignacio; Guarín, Alexander - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2014
In this paper, we study the empirical relationship between credit funding sources and the financial vulnerability of the Colombian banking system. We propose a statistical model to measure and predict banking-fragility episodes associated with credit funding sources classified into retail...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010765009
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A multi-layer network of the sovereign securities market
León, Carlos; Pérez, Jhonatan; Renneboog, Luc - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2014
We study the network of Colombian sovereign securities settlements. With data from the settlement market infrastructure we study financial institutions’ transactions from three different trading and registering individual networks that we combine into a multi-layer network. Examining this...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010889038
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Financial Contagion in Latin America
Bejarano-Bejarano, Luis V.; Gomez-Gonzalez, Jose E.; … - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2015
contagion. The first corresponds to the time of the mortgage subprime crisis in the US, while the second corresponds to the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011276544
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Burbujas en precios de activos financieros: existencia, persistencia y migración
Franco, Juan Pablo; González, José E. Gómez; Ojeda, … - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2014
En este trabajo realizamos pruebas de detección y migración de burbujas en los precios de vivienda, divisas y acciones para un conjunto de siete países. Este conjunto de países incluye desarrollados y emergentes que se caracterizan por tener buena información histórica de precios de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010828168
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Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetaria y financiera en Colombia
Perdomo, Juan Pablo Zárate; Cobo, Adolfo León; … - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2012
financiera sobre la crisis actual, y traza un paralelo con la crisis colombiana de los noventa (guardadas las proporciones) y con …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010763635
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Flujos de capital, la crisis financiera internacional y los desbalances macroeconómicos
Córdoba, Jorge Hernán Toro; Quiñones, Rocío Mora; … - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2012
La crisis financiera de 2008 evidenció tanto las fragilidades del sistema financiero internacional como las …, cuantificar y describir el contexto macroeconómico de los flujos de capital antes y después de la crisis internacional, segundo …, enunciar los hechos más relevantes durante el desarrollo de la crisis, para con ellos tratar de identificar sus posibles causas …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010763681
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Reaction Functions of the Participants in Colombia’s Large-value Payment System
Martínez, Constanza; Cepeda, Freddy - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2015
Large value payment flows can be disrupted by several types of failures such as operational incidents, problems experienced by the administrator of the payments settlement system, outages in the communications networks and the inability of a participant to submit payments due to insufficient...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011210742
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A dynamic approach to intraday liquidity needs
Freddy Cepeda L.; Fabio Ortega C. - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2015
This paper presents a methodology to estimate the intraday liquidity that systemically important entities (SIE) need to fulfill all its obligations in a timely fashion, when a simulated failure-to-pay from its main liquidity supplier by discretionary concepts of payment occurs. Using the Bank of...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011213760
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An Industrial Organization Analysis for the Colombian Banking System
Rozo, Sandra; Vásquez, Diego; Estrada, Dairo - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2008
This paper presents two versions of a spatial competition model forthe banking sector. The first version, describes a framework that fol-lows closely Salop´s spatial competition model. This version is modi-fied in the second part by introducing the loan market and default riskprobabilities for...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005262660