Galbraith, John; Kisinbay, Turgut - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
volatility from standard QML-estimated GARCH models, and from projections on past realized volatilities obtained from high … and Wright (2001), that projections on past realized volatility provide better 1-step forecasts than the QML-GARCH … modèles GARCH-QVM standard et à partir de projections directes sur les volatilités réalisées. Nous considérons un horizon …
