Galbraith, John; Zinde-Walsh, Victoria - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001
We consider estimates of the parameters of GARCH models of daily financial returns, obtained using intra-day (high … not exist. In particular, we consider estimation in this way of an ARCH approximation, and obtain GARCH parameters by a … estimés des paramètres des modèles GARCH pour les rendements financiers journaliers, qui sont obtenus à l'aide des données …
