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We consider estimates of the parameters of GARCH models of daily financial returns, obtained using intra-day (high … not exist. In particular, we consider estimation in this way of an ARCH approximation, and obtain GARCH parameters by a … estimés des paramètres des modèles GARCH pour les rendements financiers journaliers, qui sont obtenus à l'aide des données …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100771
volatility from standard QML-estimated GARCH models, and from projections on past realized volatilities obtained from high … and Wright (2001), that projections on past realized volatility provide better 1-step forecasts than the QML-GARCH … modèles GARCH-QVM standard et à partir de projections directes sur les volatilités réalisées. Nous considérons un horizon …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005101091