GARCH and sign-type tests against general dependencies and asymmetries. The procedures proposed provide exact versions of … following. Whereas univariate exact tests indicate significant serial correlation, asymmetries and GARCH in some equations, such … matrice de covariance des erreurs. Nous considérons des tests contre la dépendance sérielle, contre la présence d'effets GARCH …

tests for multivariate GARCH and multivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit … des tests pour les effets GARCH multivariés et une généralisation multivariée des tests de ratio de variance), des tests …

, which are robust to weak identification and allow for non-Gaussian distributions including parametric GARCH structures. In …