Bernard, Jean-Thomas; Dufour, Jean-Marie; Genest, Ian; … - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001
) ARCH, GARCH and ARCH-in-mean alternatives; (2) the case where the variance increases monotonically with: (i) one exogenous … expériences de Monte Carlo que nous effectuons portent sur: (1) les alternatives de type ARCH, GARCH and ARCH-en-moyenne; (2) le …