Nonlinearities in the drift and diffusion coefficients influence temporal dependence in scalar diffusion models. We …. Les non-linéarités dans les coefficients de mouvement et de diffusion ont une incidence sur la dépendance temporelle dans … le cas des modèles de diffusion scalaire. Nous examinons ce lien en recourant à deux notions de dépendance temporelle …

relation linéaire formelle entre le prix des titres, la moyenne (le consensus) et la dispersion des anticipations des agents …. Les variations de la moyenne et de la dispersion des anticipations des agents dues à l'arrivée d'information ont … les plus importantes (en valeur absolue) de la dispersion des prévisions d'analystes. 2) Les changements dans le consensus …

the dispersion of agents' beliefs and negatively related to the security's liquidity level. We test the model over the … returns and dispersion of beliefs is essentially confined to illiquid securities, that is, those monitored by a small number … positive de la dispersion des anticipations et une fonction négative du niveau de liquidité du titre. Ces hypothèses sont …