extensions de la théorie asymptotique de Foster et Nelson pour l'estimation de variance. Nous proposons une approximation …

proposers and receivers in the estimation of a structural reinforcement learning model. The estimation results suggest that …'éloigne de la perfection en sous-jeux ainsi que de l'équité. L'estimation d'un modèle structurel d'apprentissage par renforcement … montre des signes d'apprentissage autant chez les sujets qui proposent que chez les receveurs. Les résultats de l'estimation …

, this estimation procedure depends on a regularization or tuning parameter å that needs to be selected. The aim of the … the regularization parameter that relies on parametric bootstrap. We show that this procedure delivers a root T consistent …

level. The tests proposed are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on …

the use of asymptotic distributions or bootstrap techniques. After documenting that such methods can be very misleading … asymptotique ou une technique de bootstrap. Après avoir montré que ces méthodes peuvent être très peu fiables, même avec des …

techniques as well as standard Gaussian asymptotic distributional theory. Bootstrap procedures are also considered. For the case … et nous proposons des méthodes linéaires basées sur l'estimation d'autorégressions vectorielles à différents horizons …'application du bootstrap est aussi considérée. Les méthodes sont appliquées à un modèle VAR de l'économie américaine. …