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Modeling the Dynamics of Credit Spreads with Stochastic Volatility
Jacobs, Kris; Li, Xiaofei - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003
The paper investigates a two-factor affine model for the credit spreads on corporate bonds. The first factor can be interpreted as the level of the spread, and the second factor is the volatility of the spread. The riskless interest rate is modeled using a standard two-factor affine model, thus...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100722
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The Determinants of Credit Default Swap Premia
Ericsson, Jan; Jacobs, Kris; Oviedo, Rodolfo A. - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2004
Using a new dataset of bid and offer quotes for credit default swaps, we investigate the relationship between theoretical determinants of default risk and actual market premia using linear regression. These theoretical determinants are firm leverage, volatility and the riskless interest rate. We...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100839
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The Evolution of Hourly Compensation in Canada between 1980 and 2010
Duclos, Jean-Yves; Pellerin, Mathieu - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2015
We consider changes in the distribution of hourly compensation in Canada using confidential census data and the recent …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011255430
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L'écart salarial entre les sexes chez les nouveaux diplômés postsecondaires
Boudarbat, Brahim; Connolly, Marie - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2011
Nous étudions l'évolution récente de l'écart salarial entre les sexes chez les Canadiens nouvellement diplômés des études postsecondaires. Cette comparaison est intéressante car il s'agit d'un groupe relativement homogène de gens instruits, faisant partie d'une même cohorte et presque...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009395938
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The Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in Canada
Kooli, Maher; Suret, Jean-Marc - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001
In this paper, we empirically investigate Canadian initial public offerings (IPOs) to provide one case on the international evidence on the long-run performance of IPOs. Specifically, we examine whether the choice of a performance measurement methodology directly determines both the size and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100659
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Le coût du capital des entreprises à base de connaissance au Canada
Carpentier, Cécile; L'Her, Jean-François; Suret, Jean-Marc - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 1999
entreprises qui n'appartiennent pas à cette catégorie, au Canada. La répartition dans les différentes catégories repose sur l …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100811
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The Canadian Public Venture Capital Market
Carpentier, Cécile; Suret, Jean-Marc - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2009
observed for the private VC sector in Canada. Finally, the comparison of the returns shows that the public VC market … est prés de quatre fois supérieur à celui mesuré pour le marché privé. Au Canada, le marché public amène sept fois plus de …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100826
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The Underpricing of Initial Public Offerings: Further Canadian Evidence
Kooli, Maher; Suret, Jean-Marc - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001
the IPO market in Canada is «good» only for large offerings. We have entertained a number of possible explanations for the … Capital Pool. Les résultats montrent que la sous évaluation initiale persiste au Canada, en moyenne. Toutefois, le degrés de … de taille moyenne et de grande taille semblent correctement évalués au Canada, contrairement à ce que l'on observe sur la …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100896
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How cost-effective are Canadian IPO markets?
Suret, Jean-Marc; Kooli, Maher - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
in the universe of firm-commitment and best-effort IPOs in Canada and in the United States, from 1997 to 1999, and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100915
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A General Equilibrium Analysis of the Evolution of the Canadian Service Productivity
Mohnen, Pierre; Raa, Thijs Ten - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 1997
This paper measures factor productivities (and hence total factor productivity growth) directly on the basis of the fundamentals of the economy (endowments, preferences and technology), without recourse to market prices. The factor productivities are the Lagrange multipliers of a linear program...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005101009