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~institution:"Centre for Analytical Finance <Århus>"
~subject:"Deutschland"
~subject:"Prognoseverfahren"
~subject:"Volatilität"
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New Keynesian DSGE models and...
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Deutschland
Prognoseverfahren
Volatilität
Theorie
70
Theory
70
Option pricing theory
14
Optionspreistheorie
14
Yield curve
11
Zinsstruktur
11
Stochastic process
10
Stochastischer Prozess
10
Estimation
7
Monte Carlo simulation
7
Monte-Carlo-Simulation
7
Schätzung
7
Statistical test
7
Statistischer Test
7
Volatility
7
ARCH model
6
ARCH-Modell
6
Time series analysis
6
Zeitreihenanalyse
6
Estimation theory
5
Markov chain
5
Markov-Kette
5
Maximum likelihood estimation
5
Maximum-Likelihood-Schätzung
5
Schätztheorie
5
CAPM
4
Option trading
4
Optionsgeschäft
4
Cointegration
3
Einheitswurzeltest
3
Hedging
3
Kleinste-Quadrate-Methode
3
Kointegration
3
Least squares method
3
Probability theory
3
Regression analysis
3
Regressionsanalyse
3
Statistical distribution
3
Statistische Verteilung
3
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less ...
Type of publication
All
Book / Working Paper
9
Type of publication (narrower categories)
All
Arbeitspapier
9
Graue Literatur
9
Non-commercial literature
9
Working Paper
9
Language
All
English
9
Author
All
Strunk Hansen, Charlotte
2
Barndorff-Nielsen, Ole E.
1
Busch, Thomas
1
Christensen, Bent Jesper
1
Christiansen, Charlotte
1
Hansen, Peter Reinhard
1
Lunde, Asger
1
Myhre Lildholt, Peter
1
Nicolato, Elisa
1
Shephard, Neil G.
1
Sørensen, Helle
1
Tuypens, Bjorn E.
1
Venardos, Emmanouil
1
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less ...
Institution
All
Centre for Analytical Finance <Århus>
National Bureau of Economic Research
301
Springer Fachmedien Wiesbaden
96
De Gruyter Oldenbourg
28
Institut für Weltwirtschaft
24
Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse
24
Deutschland / Bundeswehr / Universität Hamburg
20
Friedrich-Schiller-Universität Jena
19
European University Institute / Department of Economics
17
Verlag Franz Vahlen
17
Ekonomiska forskningsinstitutet <Stockholm>
16
Nomos Verlagsgesellschaft
15
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
15
Verlag Dr. Kovač
15
Deutschland / Statistisches Bundesamt
14
Fördergesellschaft Marketing an der Universität Augsburg
14
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
13
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
13
Birkbeck College / Department of Economics
12
Metropolis-Verlag für Ökonomie Gesellschaft und Politik GmbH
12
Springer-Verlag GmbH
12
Bertelsmann Stiftung
11
Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer <Stuttgart>
11
Helmut-Schmidt-Universität
11
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
11
Internationaler Währungsfonds / Research Department
10
Ludwig-Maximilians-Universität München / Volkswirtschaftliche Fakultät
9
Uni-Taschenbücher GmbH
9
Duncker & Humblot
8
European University Institute / Department of Law
8
Federal Reserve System / Division of Research and Statistics
8
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
8
Institut für Wirtschaftspolitik <Hamburg>
8
Rodney L. White Center for Financial Research
8
Schmalenbach-Gesellschaft - Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft
8
Shaker Verlag
8
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / Institut für Volkswirtschaftslehre
7
Deutsche Bundesbank
7
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
7
Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut <Köln>
7
more ...
less ...
Published in...
All
Working paper series / Centre for Analytical Finance, University of Aarhus, Aarhus School of Business
9
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All
ECONIS (ZBW)
9
Showing
1
-
9
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9
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relevance
articles prioritized
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1
Proxying for expected returns with price earnings ratios
Strunk Hansen, Charlotte
(
contributor
); …
-
2004
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002491493
Saved in:
2
Testing the martingale restriction for option implied densities
Busch, Thomas
(
contributor
)
-
2004
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002491622
Saved in:
3
Impact of jumps on returns and realised variances : econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Barndorff-Nielsen, Ole E.
(
contributor
); …
-
2004
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002491746
Saved in:
4
Estimation of GARCH models based on open, close, high, and low prices
Myhre Lildholt, Peter
(
contributor
)
-
2002
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001719178
Saved in:
5
Multivariate term structure models with level and heteroskedasticity effects
Christiansen, Charlotte
(
contributor
)
-
2002
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001724263
Saved in:
6
Option pricing in stochastic volatility models of the Ornstein-Uhlenbeck type
Nicolato, Elisa
(
contributor
); …
-
2002
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001663272
Saved in:
7
Simulated likelihood approximations for stochastic volatility models
Sørensen, Helle
(
contributor
)
-
2001
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001563848
Saved in:
8
Consistent preordering with an estimated criterion function, with an application to evaluation and comparison of volatility models
Hansen, Peter Reinhard
(
contributor
); …
-
2003
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001732980
Saved in:
9
New evidence on the implied-realized volatility relation
Christensen, Bent Jesper
(
contributor
); …
-
2001
-
[Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001587518
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25
50
100
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A service of the
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