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Die Bestimmung des Portefeuillerisikos bei nichtlinearer Wirkung der Risikofaktoren
Locarek-Junge, Hermann - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983805
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Value-at-Risk-Schätzung mit Mixture Density Networks
Locarek-Junge, Hermann; Prinzler, Ralf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983807
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Handbuch Bankenaufsicht und interne Risikosteuerungsmodelle : Quantifizierung und Analyse von Risiken mit bankinternen Modellen, bankaufsichtliche Anforderungen
Eller, Roland (ed.); Gruber, Walter (ed.); Reif, Markus (ed.) - 1999 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001379221
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Portfolio dominance, lower conditional expectation and the monotone likelihood ratio order
Gollier, Christian - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000881650
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Partial- vs general-equilibrium models of the international capital market
Dumas, Bernard - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000881671
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Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961723
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Financial modeling
Ernst, Dietmar; Häcker, Joachim; Bloss, Michael; … - 2016 - 2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011391334
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Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond - 2016 - 4., überarbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011405931
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Professionelles Portfoliomanagement : Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
Bruns, Christoph; Meyer-Bullerdiek, Frieder - 2020 - 6. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012133779
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Confidence intervals for the value-at-risk
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440859