Narrow search
Showing 1 - 5 of 5
Cover Image
History of Value-at-Risk: 1922-1998
Holton, Glyn A. - EconWPA - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005412547
Cover Image
CORTE TRANSVERSAL DE LOS RETORNOS ESPERADOS EN EL MERCADO ACCIONARIO CHILENO
Rubio, Fernando - EconWPA - 2004
La presente investigación intenta replicar el trabajo de Fama y French (1992) para el mercado chileno, dentro de cierto marco de limitaciones generales. Específicamente, el objetivo de la investigación es evaluar el rol conjunto del beta de mercado, el tamaño, la razón utilidad a precio, el...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005076996
Cover Image
El Aprendizaje, el Conocimiento y la Información como Regulación Financiera
Porras, Author Enrique R. González - EconWPA - 2003
La regulación si bien ha sido conceptualizada como las acciones ejercidas por agentes o entes ajenos a la actividad económica, para conseguir o cumplir una regla regulatoria. El nuevo rol promotor de los entes regulatorios, así como el poder de la información que pudieran poseer los...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005134672
Cover Image
FACTORES DE RIESGO NO SISTEMATICO EN LA EXPLICACION DE LOS RETORNOS DE LAS ACCIONES EN EL MERCADO BURSATIL CHILENO
Rubio, Fernando - EconWPA - 2004
bursátil usando factores de riesgo no sistemático, tales como aquellos postulados por el análisis fundamental y el técnico. El …. El estudio se centra en comprobar si existe relación entre ciertas variables representativas de riesgo no sistemático y … retorno promedio ajustado por riesgo, definido como la razón entre el promedio mensual de valorización del portafolio y su …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005134781
Cover Image
LA INFORMACION CONTABLE Y LA VALUACION DE ACTIVOS DE CAPITAL EN EL SECTOR DE INVERSIONES CHILENO
Rubio, Fernando - EconWPA - 2004
en cuestión, a pesar de que pareciera interesante introducir en éste, de alguna manera, factores de riesgo sistemático. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005134899