Atindehou, R.B.; Bernier, G.; Charest, G. - Faculté des sciences de l'administration, Université Laval - 1996
Les auteurs reexaminent l'evolution des betas des firmes apres les variations inattendues de dividende regulier sur les marches boursiers americain et canadien. Les resultats indiquent que l'estimation des betas par le modele de marche avec une modelisation de l'heterovariance des erreurs permet...