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Testing linearity against smooth transition autoregression using a parametric bootstrap
Skalin, Joakim - 1998 - Rev. version
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000998500
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Bootstrap testing for fractional integration
Eklund, Bruno; Gredenhoff, Mikael P. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971372
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Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung : mathematische Fundierung und Analyse
Natolski, Jan - 2018
Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011765410
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The labor-supply elasticity and borrowing constraints : why estimates are biased
Domeij, David (contributor); Flodén, Martin (contributor) - 2001 - [Elektronische Ressource]
model, the bias may be up to 50 percent. We find a similar bias in PSID data. -- labor supply elasticity ; intertemporal …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001626699
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Nonresponse Bias : Qualitätssicherung sozialwissenschaftlicher Umfragen
Schupp, Jürgen (ed.) - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014010346
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A comparison between bias approximations applied to bivariate VAR models
Brännström, Tomas - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000893698
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Smooth transition models
Teräsvirta, Timo - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000953743
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Bartlett corrections in cointegration testing
Jacobson, Tor; Larsson, Rolf - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000953744
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Modelling economic relationships with smooth transition regressions
Teräsvirta, Timo - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000955669