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Empirical derivative pricing with LME industrial metal data
Stepanek, Christian - 2015 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011339948
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Renditeeigenschaften, Replikationsqualität und Preiseffizienz von Leveraged, Short und Leveraged Short Exchange-Traded Funds
Schmitz, Sebastian B. - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011327479
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Relative Stärke als Entscheidungskriterium auf Futures-Märkten
Borchers, Björn - 2015 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440446
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Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt
Bußmann, Philip - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011454959
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Testing asset pricing models with hedge fund data and hedge fund performance
Ballis-Papanastasiou, Panagiotis - 2016 - [1. Aufl.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011449844
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The challenges of catastrophe risk management : empirical analyses in the CAT bond market
Götze, Tobias - 2021 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012486162
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Entwicklungen in der Wirtschaftstheorie : Homo Behavioralis statt Homo Oeconomicus?
Wolters, Maximilian - 2016 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011592790
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Weekday effects in weekly beta factors
Vössing, Sabrina Christine - 2016 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011523131
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Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolgestrategien : eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt
Kurz, Christian - 2017
Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden den primären Ansatzpunkt...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011663583